基于数据驱动尾部能量准则的交叉拟合截断协方差估计

针对重尾数据协方差估计对截断阈值敏感的问题，研究提出完全数据驱动的分位数尾部能量代理（QTES）选择规则。QTES 将交叉拟合方差凭证与留出样本估计的截断尾部能量相结合，无需任何分布先验参数。在有限 $L_4$ 矩条件下该方法具备有限样本理论保证，并在干净重尾及污染基准测试中均表现优异。