基于联合偏回归的稀疏偏相关非渐近估计

研究者提出一种基于联合偏回归的方法，可同时估计高维稀疏偏相关矩阵与逆协方差矩阵，并具备非渐近收敛率保证。该方法采用两阶段估计框架，利用逆协方差与线性回归的内在联系，同时强制保证估计结果的半正定性。此外，研究推导了用于数值计算的高效近端分裂算法并提供快速实现，在合成与真实数据上验证了有效性。