统一精度矩阵与协方差矩阵的稀疏估计

该研究通过对矩阵最后一列进行单一重参数化，将稀疏精度矩阵与稀疏协方差矩阵的惩罚极大似然估计统一到同一框架中。该重参数化将似然函数解耦为一个一维极小化问题及后续的惩罚多元回归，适用于非对角线元素可分且对角线呈线性的任意惩罚项。当惩罚项采用 $\ell_1$ 范数时，该方法直接统一了 graphical Lasso 与 covariance graphical Lasso 算法。