arXiv cs.LG· Arshia Abolghasemi, Seyed Reza Tavakoli, Parsa Naderi, Nazanin Mirzaei, Behrad Jahani, Saba Yousefzadeh, Tahereh Javaheri, Mohammad Hosein Rohban, Gholamali Aminian, Ali Habibnia·· 18 天前AI 评分35
StochLOB：面向鲁棒限价订单簿趋势预测的重尾分值匹配方法
StochLOB: Heavy-Tailed Score Matching for Robust Limit Order Book Trend Prediction
AI 导读
研究人员提出用于限价订单簿（LOB）趋势预测的分值匹配框架 STOCHLOB，在训练中引入非高斯前向扩散扰动且部署时保持确定性预测。该方法采用跳跃-Lévy 噪声与截断 $\alpha$-稳定噪声，无需在推理阶段进行反向扩散采样。在 Coinbase 留出数据测试中，该方法在 BTC 和山寨币上保持竞争力，改善了尾部压力指标，相关代码已开源。
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