arXiv cs.LG· Yuxuan Shu, Vasileios Lampos·· 6 天前AI 评分35
多变量时间序列的模型无关可预测性量化
Model-agnostic predictability quantification of multivariable time series
AI 导读
研究提出模型无关指标 MAPS（Multivariable Predictability Score），用于量化评估多变量时间序列预测任务的内在可预测性。该指标利用协变量信息评估不同回看窗口与预测期下的可预测性，量化预测可用的有效信息。在与 6 种基准指标的对比中，MAPS 在合成数据上与预期参考高度一致（r=0.963），并在多数实验配置中展现出更可靠的评估表现。
来源：arXiv cs.LG · arxiv.org