arXiv cs.LG· Jung Hun Phee, Tucker Balch·· 15 天前AI 评分30
OrderFlowDiT：用于限价单供应概率预测的最优传输正则化 Diffusion Transformer
OrderFlowDiT: Transport-Regularized Diffusion Transformer for Probabilistic Limit-Order Supply Forecasting
AI 导读
研究人员提出条件 Diffusion Transformer 模型 OrderFlowDiT，结合非平衡最优传输（UOT）辅助损失，用于预测未归一化的买卖盘价格挂单量场。在针对 30 只美股的 1950 个验证条件下，加入 UOT 相比仅使用均方误差训练使全场传输成本降低 45.8%，传输能量得分降低 26.1%，且两项指标在所有股票上均取得改善。
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